Akımı Takip Eden İşlemlerde Girişler - Kırılma veya Geri Çekilme?

Akımları takip etmeye yönelik işlemlerin diğer payasalarda olduğu üzere Forex piyasasında da kazanma şansınızı artırabileceği konusundan daha önce bahsetmiştim. Bu strateji, düzeltmeler dolayısıyla hesabınızda realize olmayan kayıplara yol açsa da kazançların sürekliğini sağlaması ve piyasaya yeni giren yatırımcılar tarafından bile kolaylıkla uygulanabilmesi açısından ön plana çıkmaktadır.

Süregelen akıma giriş için geri çekilmelerin tercih edildiği farklı yöntemlere geçmişte göz atmıştık. Öte yandan, şimdi sizlere kırılmaların nasıl daha etkin bir şekilde kullanılabileceği yeni bir araştırma sunacağım.

Akımların Farkına Varabilmek

Bir akımın anlaşılabilmesi için garip ve mükemmel birçok yöntem mevcuttur fakat bu yöntemin başarılı olması için çok karmaşık olması gerekmez. Benim yaptığım inlemeye göre piyasanın bulunduğu noktanın 1, 3 ve 6 ay önce kıyasla yukarıda veya aşağıda bulunması istatistiksel olarak yeterli bir kriterdir. En iyi sonuçlar 3 ay ve 6 ay kriterlerinin sağlanması ile elde edilse de, son yıllarda sadece 3 ayı göz önünde bulundurmak yetmektedir.

Geri Çekilmeler Sonrasında Pozisyona Giriş

Burada işleri basit tutmaya devam edelim. Yükseliş akımı içerisindeyken fiyatların yeni günlük düşük yapması veya düşüş akımı içerisindeyken fiyatların yeni günlük yüksek yapması bir hayli başarılı olabilmektedir. 4-saatlik çubuğun boyu 30 periyotluk ortalama gerçek aralıktan (ATR) büyük olmalıdır zira böylelikle momentumun mevcudiyeti teyit edilebilir. Giriş seviyesi çubuğun yüksek seviyesinin 1 pip yukarısına ve zarar durdurma seviyesi ise çubuğun düşük seviyesinin 1 pip aşağısına yerleştirilir (düşüş akımında ise tam tersi).

Bu yöntemi son on beş buçuk yıllık veriyi ele alarak dört ana parite üzerinde (makul bir alış-satış farkı da hesaba katılarak) geriye yönelik test ettiğimizde işlem başına düşen kazanç beklentisinin tüm ödül/risk oranlarında başarı elde ettiği görülebilir. Bu sonuç sağlam bir stratejiye işaret etmektedir.

Ödül/Risk Oranı

1:1

2:1

3:1

5:1

10:1

20:1

50:1

100:1

İşlem Başına Beklenti

%3.31

%6.09

%9.73

%16.15

%22.57

%22.95

%54.11

%28.75

Kırılmalar Sonrasında Pozisyona Giriş

Forex piyasasında yatırım yapan birisi olarak paritelerde meydana gelen kırılmaların hisse senetleri ve emtialarda olduğu kadar işe yaramayacağını düşünmüşümdür. Kaldı ki, akımlar içerisinde gözlenen geri çekilmelerin daha kazançlı işlemler sunabileceğini düşünmek de akla yatkındır. Fakat farkına varmadığım konu geri çekilmelerin pek çok “sahte hareket” de ürettiğiydi. Kırılmayı doğru tanımlayacak yeterli sayıda filtre ile meydana getirdiğim kırılma sisteminin geri çekilmelerle yapılan işlemlere kıyasla ne kadar başarılı bir sonuç verdiğini görmek beni bile şaşırtmıştır.

Kırılmaları işleme dönüştüren yöntem şu şekildedir:

1. Akım yönünde işlemler sadece 4-saatlik grafikler üzerinde gerçekleştirilmelidir.
2. 18 periyotluk basit hareketli ortalama (SMA) 60 periyotluk basit hareketli ortalamanın (SMA) akım ile aynı tarafında yer almalıdır.
3. Çubukların akım yönünde yüksek veya düşük seviyeleri olmalıdır.
4. Çubuğun kapanması sırasında 10 periyotluk göreceli güç göstergesinin (RSI) yükseliş akımında 50 değeri yukarısında, düşüş akımında 50 değeri aşağısında olması şarttır.
5. Çubuğun düşük ile yüksek seviyeleri arasındaki mesafe 30 periyotluk ortalama gerçek aralıktan (ATR) fazla olmalıdır.

Burada aşırı fazla filtre kullanıldığını düşünebilirsiniz fakat buradaki amaç kısa vadeli akımın uzun ve orta vadeli akımlar ile aynı yönde olduğunu teyit etmektir. Hareketli ortalamalar RSI ile benzer bir sonuç verdiğinde anlam ifade etmektedir. Burada asıl yükün “göstergelerin kralı” RSI’nin omuzlarına yüklendiğini de söyleyebilirsiniz (10 periyotluk RSI’nin günlük grafikten 1-dakikalık grafiğe kadar tüm zaman dilimlerinde aynı yönü teyit etmesi).

Yukarıdaki yöntem kullanılarak açılan pozisyonların performansı 20:1 ödül/risk oranına kadar ilk yöntemden daha fazladır:

Ödül/Risk Oranı

1:1

2:1

3:1

5:1

10:1

20:1

50:1

100:1

İşlem Başına Beklenti

%3.49

%10.62

%16.07

%22.24

%31.58

%5.26

%30.93

%-1.22

Sonuç

Bu test sonuçlarına göre kırılmaları takip eden yöntem geri çekilmeleri takip eden yönteme nazaran (küçük hedeflerde) daha başarılıdır. Büyük hareketler ise düzeltmenin akım yönüne dönüşü sonrasındaki işlemlerle yakalanmaktadır. Hangi stratejiyi kullanacağınızı düşünürken kazanç realizasyonu sıklığının da etkili bir faktör olacağını unutmayın.

Adam Lemon, finansal piyasalarda 12 senelik tecrübeye sahip olan ve 6 yılını Merrill Lynch’te geçirmiş bir forex uzmanıdır. Adam, İngiltere Menkul Kıymetler ve Yatırım Enstitüsü tarafından verilmiş olan Fon Yönetimi ve Yatırım Uzmanlığı sertifikasına sahiptir.

0 Yorumlar

Kullanıcılarımızın güvenliğini sağlayabilmemiz için kayıt olmanız gerekmektedir. Facebook'tan oturum açabilir ya da DailyForex'e kaydolarak, söylemek istediklerinizi kolayca ve en güvenli yoldan palyaşabilirsiniz.

Giriş | Dailyforex.com Kullanıcı Adı Oluştur